Interaktive Broker Forex Historische Daten

Sie sind hier: Referenz gt Historische Daten Einschränkungen Historische Daten Einschränkungen Historische Datenanforderungen unterliegen den folgenden Einschränkungen: Für alle Wertpapiere Tick-by-Tick-Daten werden nicht über eine beliebige API-Technologie zurückgesendet, sondern nur die Rohwerte für die Berechnung der Zeitleisten. Studien und Indikatoren werden nicht über eine API-Technologie zurückübertragen. Intra-Tage-Balkengrößen werden in der lokalen Zeitzone zurückgegeben, tägliche Balkengrößen und größer werden in der Exchange-Zeitzone zurückgeleitet. Für tägliche Balkengrößen und größer wird der Datumswert nur im Format yyyymmdd zurückgegeben, FormatDate 2 nur für intraday Balken unterstützt. Für Aktien, CMDTY, ETFs, Forex, Indizes und CFDs Historische Datenanforderungen, die eine Bargröße von 30 Sekunden oder weniger verwenden, können nur sechs Monate zurückgehen. Historische Datenanforderungen können je nach Anzahl der gleichzeitigen Marktdatenleitungen in einem Kalenderjahr oder mehr zurückgehen: Anzahl der Marktdatenzeilen Historische Daten Anforderungslimit Die Marktdatenleitungen können basierend auf monatlichen Provisionsbeträgen, dem Eigenkapital, erhöht werden Und Zitat Booster Abonnements. Eine Marktdatenleitung bezieht sich auf eine Anführungszeile in TWS und auf jede reqMktData () - und reqRealTimeBars () - Methode, die in der API aufgerufen wird. Weitere Informationen darüber, wie die Marktdaten von Provisionen und Eigenkapital betroffen sind, erweitern Sie die Seite Marktdaten berechnen auf der Seite Marktdaten anzeigen auf unserer Website. Zitat Boosters werden oben auf Ihren aktuellen Echtzeit-Markt Datenlinie Grenzen gezählt. Weitere Informationen darüber, wie die Marktdaten manuell von Quotierungs-Booster-Subskriptionen beeinflusst werden, finden Sie im Abschnitt "Booster" auf der Seite "Marktdaten anzeigen". Sie abonnieren auf der Seite "Marktdaten-Abonnements" im Konto-Management Zitat-Booster. In der folgenden Tabelle sind die erforderlichen monatlichen Provisionen, das erforderliche Eigenkapital und die zur Erhöhung der Gesamtjahresdaten benötigten Booster-Pakete aufgeführt: Gesamtzahl der historischen Daten Com x Data Mthly Com Mthly Kommission Erforderliches Eigenkapital x Daten Mthly Equity Daten Mthly Equity Erforderliche Daten - Default Data Needed Daten NeededPer Booster Summe Booster Weniger als USD 4000 Weniger Dann USD 5,000,000 3 Booster Packs oder weniger USD 8,0 x 500 USD 4,000 USD 10,000 x 500 USD 5,000,000 4 Booster Packs USD 8,0 x 750 USD 6,000 USD 10,000 x 750 USD 7,500,000 7 Booster Packs USD 8,0 x 1000 USD 8,000 USD 10,000 x 1000 USD 10,000,000 9 Booster Packs USD 8,0 x 1250 USD 10,000 USD 10,000 x 1250 USD 12,500,000 NA (Max Quote Booster Packs ist auf 10 begrenzt) Hinweis: 160 Erhöhung der historischen Daten Wird keine Auswirkungen auf die Schrittmacherbeschränkungen haben. Pacing Einschränkungen sind hart codiert auf IBs Server Backend und als solche nicht Benutzer einstellbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Pacing Violation. Für Futures, SSFs und Metals Historische Datenanforderungen stehen für abgelaufene Futures, 2 Jahre ab dem aktuellen Verfallsdatum, zur Verfügung. Historische Datenanforderungen sind typischerweise für bis zu 6 Monate pro Verfall verfügbar. Historische Datenanforderungen erfordern die Festlegung des Ablaufs, zu diesem Zeitpunkt wird ein kontinuierlicher Vertrag nicht unterstützt. Für Optionen, FOPS, Warrants und Strukturprodukte Historische Datenanforderungen stehen nur für aktuelle Gültigkeitsdauer zur Verfügung. Es sind keine End-of-Day - (EOD-) Daten verfügbar, die gültigen Balkengrößen liegen zwischen 1 Sekunde und 8 Stunden. Historische Datenanforderungen sind typischerweise für bis zu 2 Kalendermonate pro Exspiration verfügbar. Für Anleihen und Fonds Historische Datenanforderungen stehen nicht über die API zur Verfügung, sondern nur Echtzeitdaten können angefordert werden. Hinweis: 160 Weitere Informationen zum Anfordern von Echtzeitdaten finden Sie unter Verwenden der Tickers Page im DDE for Excel-Kapitel, reqMktDataEx () im ActiveX-Kapitel, reqMktData () im Kapitel C, reqMktData () im Java-Kapitel, reqMktData () Im Kapitel C und im Abschnitt ActiveX for Excel auf der Seite Tickers. Für Echtzeit-Balken Bei der Anforderung von Real Time Bars handelt es sich um eine Abfrage zum Streamen von Historical Data, die Daten werden von denselben Servern zurückgegeben, die Historical Data zur Verfügung stellen. Als solche wird sie bei der Initiierung der Anforderung denselben Schrittmachungsbeschränkungen unterworfen, die unten im Abschnitt Pacing Violation beschrieben werden. Da die Real-Time-Bars-Anfragen als Streaming bereitgestellt werden, zählt sie auf die Gesamtzahl der Market Data Lines, die in der Market Data Display-Seite auf unserer Website aufgeführt sind. Hinweis: 160 Echtzeit-Balken für DDE nicht verfügbar. Weitere Informationen zu Realtime-Bar-Anfragen finden Sie unter reqRealTimeBarsEX () im ActiveX-Kapitel, reqRealTimeBars () im C-Kapitel, reqRealTimeBars () im Java-Kapitel, reqRealTimeBars () im C-Kapitel und Real Time Bars im ActiveX für Excel Kapitel. Pacing Violations Alle API-Technologien unterstützen historische Datenanforderungen. Jedoch kann das Anfordern der gleichen historischen Daten in einer kurzen Zeitspanne eine zusätzliche Belastung auf dem Backend verursachen und anschließend Stimulationsverletzungen verursachen. Der Fehlercode und die Meldung, die auf eine Stimulationsverletzung hinweist, sind: 162 - Historischer Marktdatenservice Fehlermeldung: Historischer Datenanforderungsstimulationsverstoß Folgende Bedingungen können einen Stimulierungsverstoß verursachen: Identische historische Datenanforderungen innerhalb von 15 Sekunden erstellen Erstellen von sechs oder mehr historischen Datenanforderungen Für den gleichen Vertrag, Tausch und Tick innerhalb von zwei Sekunden. Beachten Sie auch die folgende Einschränkung bei der Anforderung von historischen Daten: Machen Sie nicht mehr als 60 historische Datenanforderungen in einem Zeitraum von zehn Minuten. Wenn der Parameter whatToShow in reqHistoricalData () auf BIDASK gesetzt ist, dann zählt dieser als zwei Anforderungen und wir werden BID160und ASK160historical data separat aufrufen. Anmerkung: 160 Weitere Informationen zu historischen Datenanforderungen finden Sie im Abschnitt "DDE für Excel-Kapitel", reqHistoricalDataEx () 160 im Kapitel "ActiveX", reqHistoricalData () 160 im Kapitel "C", reqHistoricalData () im Java-Kapitel, reqHistoricalData () Das C-Kapitel und das Viewing Historical Data im ActiveX for Excel-Kapitel. Gültige Werte anzeigen In der folgenden Tabelle sind die gültigen whatToShow-Werte auf der Grundlage der entsprechenden Produkte aufgelistet. Gilt nur für CFD-Indizes. Für CFD-Aktien müssen Sie den zugrunde liegenden Bestand angeben. Gültige Dauer - und Balkengrößeneinstellungen für historische Datenanforderungen In der folgenden Tabelle sind die gültigen Dauer - und Balkengrößeneinstellungen für API-historische Datenanforderungen aufgelistet. Bitte beachten Sie, dass dies nur Richtwerte sind, aber wenn Sie versuchen, sie zu überschreiten, dann kann jede Anfrage als mehr als eins zählen und kann eine Stimulationsverletzung verursachen wie oben beschrieben. Historische Daten downloaden mit Interactive Brokers jTWSdump bietet einfaches Herunterladen (Dump) von historischen und Intraday Daten mit Interactive Brokers TWS. Es erzeugt formatierte Textdateien (DateTime, Open, High, Low, Close, Volume), die in eine beliebige Diagramm - oder Analysesoftware importiert werden können. Datenanforderungen werden über eine grafische Oberfläche oder über die Befehlszeile ausgeführt. Anfragen können automatisiert werden, indem eine Eingabedatei mit mehreren Verträgen bereitgestellt wird. JTWSdump funktioniert unter Windows. Mac und GNULinux. NEU: Unterstützung für Futures Spreads und StockStock Combos. Screenshot der grafischen Oberfläche in der Windows-Umgebung. Historische und Intraday-Daten herunterladen für Aktien, Futures, Optionen, Indizes, Forex, Combos. Bargrößen: Sekunden 15101530, Minuten 123510152030, Stunden 12348, 1 Tag, 1 Woche und 1 Monat Unterstützung für abgelaufene Futures-Kontrakte Futures Spreads und StockStock Combos Unterstützung (kürzlich hinzugefügt) Automatisierte und unbeaufsichtigte Datenanforderungen in einer Eingabedatei aufgelistet Bis zu einem Maximum Von 60 Batch-Abfragen pro Anforderung Kann als Kommandozeilen-Skript mit Kommandozeilenargumenten arbeiten Automatische Datennamenbezeichnung und - erstellung Sichert erfolgreiche manuelle Datenanforderungen in Datei dump. txt für späteren Gebrauch Einfache grafische Oberfläche mit kontextsensitiver Hilfe Läuft unter Windows , Mac - und GNULinux-Umgebungen Beachten Sie die folgenden Einschränkungen: Es stehen maximal 5 Jahre historische Daten zur Verfügung und es ist derzeit nicht möglich, Tickdaten anzufordern. Sie sollten sich auch der Einschränkungen bewusst sein, die IB bei einer einzelnen Datenabfrage für die verschiedenen Bargrößen auferlegt hat. JTWSdump kann mehrere Datenabfragen in einer einzigen Anforderung abbilden, um diese Einschränkungen zu überwinden. Es wird automatisch die Abfragedauer gesetzt, um die Datenmenge zu maximieren, die für die ausgewählte Balkengröße heruntergeladen wird, und dann müssen Sie nur die Anzahl der Abfragen festlegen. Beispiel. Um 3 Monate von 1 Minute Daten zu verlangen, würden Sie die Balkengröße auf 1 Minute einstellen (jTWSdump legt automatisch die Abfrage-Dauer auf 10 Tage für diese Balkengröße fest) und dann würden Sie die Anzahl der Abfragen auf 9 (10 Tage x 9 90 Tage) setzen Es können maximal 5 Jahre Daten heruntergeladen werden: 1 Minute, 2 Min., 3 Min., 5 Min., 15 Min. Heres Aufschlüsselung der maximal heruntergeladenen Daten für kleinere Balkengrößen (24 Stunden): 1 Sek. 10 Tage, 15 Sek. 1 Monat und 30 Sek. 3 Monate (für RTH-Sitzung können doppelt so viele Daten heruntergeladen werden.) Mit einer Eingabedatei kann jTWSdump noch mehr Daten für diese kleineren Balkengrößen herunterladen, aber zeitaufwändig JTWSdump ist in der Lage, Störungsfehler zu behandeln und kann unbeaufsichtigt im Hintergrunddownloading-Daten arbeiten, während Sie andere Aufgaben ausführen. Hier ist ein Beispiel für die Verwendung von jTWSdump (über Kommandozeile oder grafische Oberfläche) mit einer Eingabedatei mit Inhalt : EUR CASH IDEALPRO 0 0.0 USD 1 M 1 Tag 0 MIDPOINT 1 GOOG STK SMART 0 0.0 1 D 5 Minuten 1 HANDEL 1 ER2 FUT GLOBEX 200706 0.0 1 D 2 Minuten 0 HANDEL 1 QQQ OPT SMART 20070615 45.0 PUT 1 W 1 Stunde 1 HÄNDLER 1 INDU IND NYSE 0 0.0 1 M 1 Tag 1 TRADES 1 Die Verarbeitung dieser Eingabedatei erzeugte folgende Datendateien: EURCASH1 day. csv, GOOGSTK5 mins. csv, ER2FUT2 mins. csv, QQQQOPT1 hour. csv und INDUIND1 day. csv. Hier ist der Schwanz der QQQQ-Datendatei: 20070328 16: 00: 00,1,92,1,92,1,87,1,91,333 20070328 17: 00: 00,1,75,1,77,1,75,1,75,28 20070328 18: 00: 00,1,83 , 1,83,1,78,1,78,720 20070328 19: 00: 00,1,85,1,97,1,85,1,93,1944 20070328 20: 00: 00,1,95,2.03,1,9,2.03,1442 20070328 21: 00: 00,2.03,2.03 , 2.03,2.03,5 Hierbei handelt es sich um Textdateien, die nun in jede Planungssoftware importiert oder mit einem Texteditor geöffnet werden können. Die Eingabedatei wurde von jTWSdump erstellt, wobei die manuellen Datenanforderungen verwendet wurden, die wir in die grafische Oberfläche eingegeben haben, aber sie könnten mit einem Texteditor oder programmgesteuert erstellt worden sein. Hier ist ein weiteres Beispiel. Haben wir für jeden Dow Jones Industrials-Bestand mit der grafischen Oberfläche manuell einen Monat der täglichen Daten angefordert. JTWSdump hat automatisch alle Anfragen in die Datei dump. txt gespeichert. Nach dem Verlassen von jTWSdump haben wir die Datei in dumpdow. txt umbenannt, damit sie nicht überschrieben werden. Am nächsten Tag haben wir jTWSdump angewiesen, die gespeicherte dumpdow. txt-Datei zu verwenden, und jTWSdump hat für jede Dow-Aktie in einer Minute 30 Datendateien neu generiert (beachten Sie, dass Datenanforderungen während der regulären Handelszeiten länger dauern). Wenn Sie nicht mit der Rückstellung jTWSdump Funktion glücklich sind, kann ich es vor Anlieferung besonders anfertigen. Anforderungen ein Konto bei Interactive Brokers mit mindestens einer Marktdaten-Subskription Trader Workstation installiert und korrekt konfiguriert Mit dem Kauf der Software erklären Sie sich damit einverstanden, es nur für persönliche Zwecke zu verwenden (um eine andere Lizenz mit mir zu verhandeln). Sie können die Software und die Dokumentation nicht übertragen, vermieten, leasen, verleihen, kopieren, teilen. Sie können die Software nicht anpassen oder ändern und Sie können die Software nicht erneut verkaufen. Sie dürfen keine Unterlagen ohne meine Erlaubnis vervielfältigen oder verbreiten. Sie können eine Kopie der Software auf einem Computer installieren und die Software von einem Computer auf einen anderen verschieben, vorausgesetzt, Sie sind die einzige Person, die die Software verwendet. In keinem Fall hafte ich für irgendwelche besonderen, zufälligen, mittelbaren oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schadenersatz für den Verlust von Geschäftsgewinnen, Betriebsunterbrechungen, Verlust von Geschäftsinformationen oder sonstigen Vermögensschäden), die aus der Die Nutzung oder die Nichtnutzung des Softwareprodukts oder die Bereitstellung oder Nicht-Erbringung von Supportleistungen. Um mich zu erreichen nutzen Sie das Kontaktformular. Interactive Brokers (IB) ist ein kostengünstiger Anbieter von Handelsabwicklungs - und Clearing-Dienstleistungen für Einzelpersonen, Berater, Handelthemen, Broker und Hedgefonds. Die IBs premier Technologie bietet direkten Zugriff auf Aktien, Optionen, Futures, Forex, Anleihen und Fonds auf über 100 Märkten weltweit von einem einzigen IB Universal Account. Mitglied NYSE, FINRA, SIPC. Besuchen Sie interactivebrokers für weitere Informationen. Kopieren Sie Copyright 2007-2017 Handels-Software-Labor. 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